Ho trovato questo articolo su internet e lo metto a disposizione riportandone
integralmente il testo. 
Ho aggiunto lo script in fondo alla pagina invece di inserire il link.

Grazie a Geekissimo ho scoperto una semplice procedura per creare sul proprio pc
una cartella protetta da password per tenere dati personali al riparo dagli sguardi
di altri utilizzatori della stessa macchina. 
Il tutto senza installare alcunchè ma semplicemente utilizzando un editore di testo
il blocco note di Windows per esempio.
La procedura che vi spiego passo per passo di seguito è testata e funzionante.

  * Aprire il Blocco Note;
  * Copiare ed incollare all’interno del nuovo file di testo 
    il codice che trovate alla fine di questa pagina ;
  * Nel menu del blocco note scegliere Modifica > Sostituisci;
  * Nel campo "Trova" inserire Personal, nel campo "Sostituisci con" inserire 
    il nome della cartella protetta da password che s’intende creare 
    (ad esempio CartellaSegreta), e cliccare sul pulsante "Sostituisci tutto";
  * Scrivere la parola chiave (la password) con la quale s’intende proteggere 
    la cartella da creare, sostituendo quest’ultima alla parola "password" presente,
    per due volte, nel codice immediatamente dopo "%pass%==";
  * Salvare il testo come script con estensione bat (ad es: cartella segreta.bat);
  * Aprire, tramite doppio click, lo script appena creato;
  * Utilizzare la cartella generata (quella che avete indicato precedentemente 
    nello script, al posto del valore "Personal" in Blocco Note) per conservare 
    ciò che più si desidera;
  * Aprire nuovamente, tramite doppio click, lo script creato e rispondere in maniera
    affermativa alla domanda relativa alla protezione della cartella generata 
    (scrivendo Y e premendo il tasto Invio);
  * Quasi come per magia, la cartella scomparirà (rimanendo invisibile anche abilitando 
    l’opzione che consente la visualizzazione di file e cartelle nascosti 
    nell’esplora risorse di Windows);
  * Aprire nuovamente lo script ed inserire la parola chiave scelta (ossia quella scritta 
    nel Blocco Note, sostituendo il valore "password") per accedere nuovamente alla cartella;
  * Ripetere la procedura di cui ai tre passi precedenti per gestire la propria cartella segreta.

Il numero di script da poter sfruttare, e di cartelle segrete di cui potersi servire,
è potenzialmente infinito. 
Basta cambiare il valore "Personal", quello "password" (se lo si desidera) e fare 
molta attenzione a dove si conservano i file bat utili ad accedere alle directory generate.

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| SCRIPT |
==========

cls
@ECHO OFF
title Folder Personal
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Personal goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Personal "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set /p "pass=>"
if NOT %pass%==password goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Personal
echo Folder unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto UNLOCK2
:FAIL2
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Personal
echo Folder created successfully
goto End
:UNLOCK2
echo Last chance to enter correct password to unlock folder
set /p "pass=>"
if not %pass%==password goto FAIL2
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Personal
echo Folder unlocked successfully
:End